Good Trading System Afl

14. Oktober 2011.Added 29. Februar 2012. Zusätzliche Punkte zu berücksichtigen.1 Dieses System hängt davon ab, genaue füllt an der Open-Preis Um solche Fills zu erhalten erfordert eine qualitativ hochwertige minimal-Verzögerung Daten-Feed und erweiterte Programmierkenntnisse, um Trade-Automation zu implementieren. 2 Bei der Einstellung der Einstiegspreis etwas unter dem offenen Preis, der versucht, die Leistung zu verbessern, scheitert das System miserabel Auch die Verbesserung des Preises um nur einen Cent tötet das System Dies deutet darauf hin, dass der Großteil des Gewinns von Tagen kommt, an denen der Open-Preis gleich der täglichen war Niedrig, dh der Preis bewegte sich von der offenen und nie unterschritten Dies ist natürlich offensichtlich Um dies zu bestätigen Ich habe diese Testbedingung es schaut voraus, um Tage auszuschließen, auf denen Open Low. Buy Buy und NICHT O L. This tötet Das System und beweist, dass der Großteil des Gewinns kommt von Tagen, wo OL Um dies weiter zu bestätigen, fügte ich die entgegengesetzte Bedingung. Buy Buy AND O L. This gibt fast unendliche Gewinne und beweist, dass die meisten Gewinne kommen von Tagen, an denen die pr Eis bewegt sich sofort aus dem Open und kehrt niemals unter es Versuchen, den Eintrittspreis zu verbessern ist ein Fehler, den man auf einen Stop-Set eingeben soll 1-2 ct über dem Open-Preis, das wird die Tage beseitigen, wenn der Preis sinkt und niemals zurückkehrt Verbessert die Leistung signifikant.3 Dieses System handelt von Knie-Jerk-Trader-Response-Mustern Solche Muster werden in der Regel durch großen Volumenhandel ertrunken, so dass dieses System viel besser funktioniert, wenn Sie Tickers mit Volumina zwischen 500.000 und 5.000.000 Aktien Tag auswählen. Dies verbessert auch die Leistung signifikant Über zwei Features ergibt eine Eigenkapitalkurve viel besser als die unten gezeigte Entschuldigung, ich habe keine Zeit, um die oben genauer zu dokumentieren Viel Glück. This Post umreißt eine sehr einfache Long-only-Trading-Idee, die bei einem bestimmten Prozentsatz unterhalb von gestern s kauft Niedrig und beendet am nächsten Tag s Open Während es manchmal schwierig ist, den genauen Open-Preis zu bekommen, macht die hohe Profitabilität dieses Systems einen guten Kandidaten für weiter Experimentieren Das System funktioniert gut mit Watchlists wie die N100, SP500, SP1500, Russel 1000, etc. Leistung auf dem Russel 1000, mit max offenen Positionen auf 1 gesetzt, für den Zeitraum 12 10 2003 bis 12 10 2011 sieht so aus Die anderen Watchlisten geben weniger Expositionsgewinne, aber dies kommt mit niedrigeren DDs Provisionen wurden auf 0 005 pro Aktie eingestellt Keine Margin verwendet. No explizite Ranking verwendet wird Tickers werden gehandelt basierend auf ihre alphabetische Sortierung in der Watchlist Dies kann seltsam erscheinen, aber ist signifikant umzukehren Sortiere das System fehlgeschlagen Dies könnte bedeuten, dass aufgrund von Echtzeit-Scan-Probleme Symbole, die oben auf dieser Art aufgeführt werden, anders gehandelt werden können als die unten aufgeführten. Pay Aufmerksamkeit auf Liquidität, die Sie vielleicht mehr als eine Position handeln möchten und Schlupf Eintritt ist eher risikofrei, aber Ausgänge können problematisch sein DDs sind signifikant, können aber mit verbesserten Echtzeit-gehandelten Einträgen und Ausgängen ausgeglichen werden. Beim Handel automatisch kann es möglich sein, OCA DAY-LMT Eintrag zu platzieren S für alle Signale und nur warten und sehen, was füllt Seit Ausgängen sind schwieriger als Einträge, die Sie vielleicht möchten, um andere Ausstiegsstrategien zu erkunden. Parameter Standardwerte sind nur aus einem Hut ausgesucht Fast sicher können Sie sie optimieren oder sie dynamisch für einzelne Tickers anpassen Ich habe dieses System im Walk-Forward-Modus kurz getestet und die Ergebnisse waren für alle getesteten Jahre rentabel. Abgesehen von der Anzahl der Aktien gehandelten Parameter erscheinen nicht sehr kritisch Über-Optimierung doesn t scheinen ein Problem in diesem Fall. Der Code unten ist sehr einfach und Erfordert nur wenige Erklärungen. Allerdings ist es wichtig zu verstehen, dass dieses System einen kleinen Vorsprung durch den Handel am Open genießt und durch die Berechnung des TrendMA mit dem gleichen Open-Preis manche dies als zukünftiges Leck interpretieren könnte, aber wenn man dieses System in Echtzeit handelt , Ist es nicht Viele Leute wissen nicht, dass, wenn Sie am Open handeln, können Sie diesen Preis auch in Ihren Berechnungen verwenden, solange Sie sie in Echtzeit ausführen, hier ist AmiBroker Und Technologie kann Ihnen einen Vorteil geben Wenn Sie Ref zurück die TrendMA um eine Bar das System ist immer noch sehr profitabel aber DDs erhöhen für einige Watchlists Wenn Sie feste Investitionen verwenden, ist der Unterschied vernachlässigbar. Das Handelsverfahren wäre zu starten Scannen vor dem Markt öffnet sich Und entfernen Sie Tickers, die so weit weg sind, dass sie unwahrscheinlich sind, um die OpenThresh So können Sie beginnen, 1000 Symbole zu starten, aber sehr schnell die Zahl gescannt wird auf nur ein Dutzend oder so tickers schwinden Wenn Sie nennen 9 30 Uhr Ihre Echtzeit-Scan wird Sehr schnell und du wirst in der Lage sein, deine LMT-Bestellung ganz in die Nähe der Open zu stellen, kannst du sogar in der Lage sein, den Open-Preis zu verbessern. Auch wenn ein paar Leute den Code unten ansahen und nichts falsches gefunden haben, scheinen die Gewinne ziemlich hoch zu sein Solch ein einfaches System Bitte melden Sie Fehler, die Sie sehen können. Filed von Herman um 7.00 Uhr unter Ideen Experimentelle Kommentare aus auf EOD Gap-Trading Portfolio System. September 1, 2011.Diese Idee wurde 161332 auf der Haupt-AmiB gepostet Roker Liste am 3. Juli 2011 Es gab zahlreiche ausgezeichnete Kommentare auf der Liste und wenn Sie daran interessiert sind, an diesem System arbeiten Sie gut, um sie alle zu lesen, bevor Sie nach der Entsendung Ich fand eine Reihe von Beiträgen auf dem Web diskutieren diese Trading-Idee, Einige behaupteten, ein ähnliches System mit gutem Erfolg zu handeln. Ich verwies auf dieses System ein Gap Trading System, aber das kann ein bisschen falsch sein, Mittlere Reversion könnte eine bessere Klassifizierung sein Googeln für es wird Ihnen viele weitere Hits zu ähnlichen Systemen Hier sind ein paar Links. Es scheint eine ziemlich weit diskutierte Trading-Idee und ich schlage vor, Sie werden einige Googeln auf eigene Faust zu lernen, die neuesten Als Amibroker Benutzer haben Sie bessere Werkzeuge als die meisten Händler und Sie haben eine bessere Chance als die meisten Zu kommen mit einer Variation, die funktioniert vielleicht mit ein wenig weniger Gewinne, und mit einer erheblichen Menge an zusätzlichen Code wurde es ein schnelles Projekt. Einige Leute kommentiert, dass dieses System wird nicht in echten Handel arbeiten, während sie sein können Englisch: www. goethe. de/ins/jp/tok/prj/aku/akm/en3097303.htm Andernfalls sagen wir, dass das System das System nicht beenden kann und kann nicht behaupten, ob es handelbar ist oder nicht. Das System kauft bei einem bestimmten Prozentsatz unterhalb von gestern s Niedrig, auf einer LMT - Reihenfolge und verlässt am selben Tag an Die Close. Filed von Herman um 6 53 Uhr unter Ideen Experimentelle Kommentare aus auf eine Long-only EOD Gap Handel idea. I verwenden Sie ein kleines Setup-Kriterien, um für meine stocks. MACD-Standard zu scannen, ich suche Histogramm 4 unten Bars und 1 up Bar für Kaufsignal Ich habe das Histogramm auf rot für unten und blau für up so kann ich deutlich sehen MACD über Zero Line RSI Über 30 Dieses System ist Basis auf Trendhandel Kauf auf Pullback, wenn der Markt geht weiter bis Trend. To scannen für MACD Trend-Setups 1. Fügen Sie die folgende Formel in ein Diagramm ein.2 Führen Sie einen Scan in AA mit SMACDTrend mit Alle Symbole aus n letzten Tagen n 1 und Sync-Diagramm bei Auswahl als Einstellungen aus. Stöcke, die die Kriterien erfüllen, werden in der Ergebnisliste gemeldet. Note Einige Variationen der Setup-Regeln können Signale definieren, die ganz r sind Sind und in kleinen Datenbanken ist es möglich, dass es keine Setups an einem bestimmten Tag gibt, daher wird kein Bestand vom Scan gemeldet.3 Klicken Sie auf ein beliebiges Symbol im Ergebnisbereich, um das Diagramm für dieses Symbol im Hintergrund anzuzeigen. Hinweis In diesem Beispiel wurde eine Trainingsdatenbank verwendet, die nur bis zu 5 11 2007 Daten enthält. Die Idee von Protraderincants und Formel von Bill WaveMechanic. Filed von brianz um 11:30 Uhr unter Ideen Experimentelle Kommentare aus auf MACD Trend System. Oktober 14 , 2007.Filed von brianz um 10 43 Uhr unter Ideen Experimentelle Kommentare Off auf 15 Tage Darsteller Trading System. August 19, 2007. Dies ist die erste in einer Serie aus KISS halten es einfach, dumme Trading Ideen für Sie mit All System spielen Ideen, die hier vorgestellt werden, sind unbewiesen, unvollendet und können Fehler enthalten. Sie sollen mögliche Muster für die weitere Erforschung zeigen Wie immer sind Sie eingeladen, Kommentare zu machen und eigene Ideen zu dieser Serie hinzuzufügen. Ich bevorzuge Echtzeit-Systeme, die schnell handeln , Sind automatisiert, a Nd sind ohne traditionelle Indikatoren Vorzugsweise sollten sie keine optimierbaren Parameter haben, aber ich kann nicht immer in der Lage sein, dieses Ziel zu erreichen Nicht alle Systeme werden so einfach sein, dass es einige gibt, die einfache Mittelwertbildung oder HHV LLV-Typ-Funktionen verwenden. Das erste System wird angezeigt Unten ist eine Kopie des Demo-Systems, das ich verwende, um Trade-Automation-Routinen anderswo auf dieser Website zu entwickeln. Real-Time Gap-Trading Um zu sehen, wie das funktioniert, sollten Sie Backtest es auf 1-Minuten-Daten mit einer Periodizität im Bereich von 5 -60 Minuten Ihr erster Eindruck kann sein, dass diese Gewinne einfach auf einen Aufwärtsmarkt zurückzuführen sind, aber die Tatsache, dass lange und kurze Gewinne ungefähr gleich sind, schlägt vor, es gibt mehr zu ihr Weil 98 von allen Trades zwischen 9 30 AM und 10 30 fallen AM, diese Art von System ist schön, wenn Sie nur wollen, um eine kurze Zeit jeden Tag zu handeln Dies reduziert das Risiko in Bezug auf die Markt-Exposition und gibt Ihnen mehr Zeit, um andere Aktivitäten zu genießen. Backtesting auf der NASDAQ-100 watchlist individuelle Backtests, 15 min Pro Iodicity gibt die Gewinne, die unten für den Zeitraum von 1 MAR 2007 bis 17 AUG 2007 gezeigt werden. Ticker-Namen werden weggelassen, um das Diagramm zu behalten, das Diagramm zeigt einfach eine Netto-Gewinnstange für jeden Ticker getestet Durchschnittliche Exposition für dieses System ist ungefähr 15 folglich können Sie In der Lage sein, Portfolios zu handeln, um die Gewinne zu steigern und die Eigenkapitalkurven zu glätten. Seien Sie gewarnt, dass in ihrer Rohform die Drawdowns inakzeptabel sind und dass es für viele Tickers Mengenrabatte geben kann. Da dieses System eine geringe Exposition hat, kann es ein Kandidat für das Scannen im Markt sein Und rangiert Portfolio-Handel RARs wäre ein Hinweis auf die absoluten maximalen Gewinne, die erhalten werden könnte, wenn man es geschafft, die Exposition gegenüber nahezu 100 zu erhöhen. Allerdings kann die Preisbewegung von verschiedenen Tickern korreliert werden, und Trades von verschiedenen Tickern können sich überschneiden Wenn viele Tickers handeln Gleichzeitig wäre es schwierig, die Systembelastung zu erhöhen. Edited von Al Venosa. Filed von Herman um 1 49 Uhr unter Ideen Experimentelle Kommentare aus auf KISS-001 In Traday Gap Trading. August 17, 2007.Sie sind eingeladen, Links zu Systemideen in Kommentaren zu diesem Post. Gap Trading Strategies hinzufügen Stockcharts Intraday Moving Durchschnittliche Crossover mit Position Sizing NeoTicker Volatility-Breakout-Systeme Trader Log Zehn Tage High Low System StockWeblog Reversion Systems suchtAlpha Systems Traders Club Trader Club Bulletins. Juli 16, 2007. Diese Kategorie ist für echte Arbeit Handelssysteme reserviert, dh dass Sie zu irgendeinem Zeitpunkt gehandelt haben oder den Handel betrachten würden Da die Kriterien für die Handelbarkeit von Person zu Person variieren und Da die Systeme funktionieren oder nicht, je nachdem, wie sie gehandelt werden, wird es schwierig sein, Beiträge hier zu sehen. Was das hier gepostet wird, halten Sie einen offenen Geist und bedenken Sie, dass das Plakat das System tradable betrachtet. Sie können durch Posting als Autor braucht Registrierung oder in einem Kommentar zu diesem Beitrag. Filed von Herman um 11 14 Uhr unter Praktisch Profitable Comments Off auf Einführung in Trading Systems P Ractical. This ist, wo können Sie Handelssysteme, die marginal profitabel sind, dh diejenigen, die nicht gehandelt werden sollten, wie sie sind, aber das zeigen potenziell wäre dies ein grundlegendes System, das rentabel ist, aber erleben Sie Abfälle von 50 Solche Systeme können oft sein Verbessert durch Hinzufügen von Stopps, Targets, Money Management, Portfolio-Techniken, etc. Die Realität ist, dass, während Sie möglicherweise nicht die Sachkenntnis haben, um es zu arbeiten jemand anderes may. Almost alle von uns finden Handelssystem Ideen in Büchern und Zeitschriften, die wir dann Code in AFL für die Auswertung Einige dieser Systeme können schon seit vielen Jahren da sein, andere sind neue Ideen Nach der Codierung, fast immer, sind wir enttäuscht und packen die Systemarbeit aus. Anstatt die Arbeit zu werfen, sind Sie eingeladen, das System hier zu posten Geben Sie einem anderen Entwickler eine Chance, es zu beheben. Sie sind eingeladen, als Autor zu schreiben, muss eine Registrierung oder einen Kommentar zu diesem Post. Filed von Herman um 11 04 Uhr unter Ideen Experimentelle Kommentare Off on Einführung in Trading Systems Ideen. Amibroker AFL Collection. Meine Trading Kurse kommen nun mit kompletten Amibroker System Code für über 20 Strategien Überprüfen Sie sie hier. Die Amibroker Trading-Plattform ist extrem schnell, flexibel und ist ein ausgezeichnetes Preis-Leistungs-Verhältnis Ich habe die Software verwendet Seit etwa fünf Jahren und meine Amibroker AFL-Kollektion ist in dieser Zeit erheblich gewachsen. Ob Sie sich für den Aufbau von Handelssystemen interessieren, langfristige Trends handeln, in Blue-Chip-Unternehmen investieren oder Penny-Aktien pflücken, können Sie das machen Und vieles mehr mit Amibroker. Wenn Sie gerade mit AFL beginnen, achten Sie darauf, einen Blick auf die Benutzerhandbücher auf der Amibroker-Website und die Post, die ich über das Schreiben von AFL für Amibroker. Best Amibroker AFL Collection. Es gibt zwei Orte I Gehen Sie, um kostenlos zu suchen Amibroker AFL Eines ist die Amibroker Online-Bibliothek und das andere ist das Yahoo Amibroker Forum. Ich kam vor kurzem auf diese Sammlung von 129 Amibroker-Systemen zu, die ich auch nicht in sie eingeladen habe Tief aber doch die Systeme sehen einfach und einfach zu bedienen. Dies sind alle großartigen Orte, um über Amibroker zu lernen, aber wie bei den meisten Quellen des freien Materials einige Jagd ist oft erforderlich, um an die guten Sachen zu bekommen. Das andere Problem mit jedem Amibroker AFL-Auflistung ist, dass jedes Handelssystem, das Sie online finden, für jedermann zugänglich ist. Wegen dieses, Sie sind ziemlich unwahrscheinlich, eine zu finden, die funktioniert, oder zumindest gut funktioniert Trotzdem kann Amibroker AFL, die Sie online finden, immer angepasst werden können Und gelernt, aus für Ihre eigenen Mittel. Don t vergessen die Daten. Andere wichtige Sache zu erinnern, wenn mit Amibroker ist, dass ein Handelssystem ist nur so gut wie die Daten, die Sie verwenden. Es ist wichtig, um qualitativ hochwertige, saubere Bestandsdaten verwenden Ansonsten Sie werden am Ende mit einem fehlerhaften Handelssystem, das Geld im realen Handel verlieren wird, benutze ich die Dienste bei Norgate Premium Data und bin sehr glücklich, vor allem mit der neuen historischen Konstituenten-Datenbank, die mit dem Alpha-Programm Yo kommt Sie können eine kostenlose Testversion des Dienstes hier. AFL in meinen Kursen. Wenn Sie auf der Suche nach Amibroker AFL, meine Kurse enthalten eine Sammlung von über 20 Trading-Systeme, einige Trend-Follow und einige mittlere Wiederherstellung Diese sind auf mindestens zehn Jahre getestet Der historischen Bestandsdaten, und im Falle meiner neuen Trend Following For Stocks Kurs, das System und Code wurde rückseitig getestet über 30 Jahre. Die Trading-Systeme auf meinem Kurs gezeigt sind die besten Handelssysteme, die ich seit Jahren zurück gefunden habe - Testing und Forschung Sie produzieren Renditen von 13 CAR zusammengesetzte jährliche Rückkehr zu über 50 AUTO Und sie sind alle einfache, einfache Systeme, die einfach auf einer täglichen oder wöchentlichen Basis implementiert werden können. Trading the Noise AFL. Für Beispiel, Handelssystem 4 in Mein HTBWS-Kurs heißt Trading the Noise Plus Shorts Es verwendet einen sehr einfachen Indikator, um den Lärmpegel in einer Aktie zu messen, um festzustellen, wann es Trends ist. Es kehrte 23 93 AUTO über 10 Jahre zurück und hatte nur ein Jahr, das 2002 war Sie c Bekomme die kostenlose Amibroker AFL für die Strategie hier. RSI mit dem VIX AFL. Liquewise, Trading System 15, heißt RSI mit dem Vix und kehrte 25 73 in Backtesting Es verwendet einen einfachen Trend nach Strategie mit dem RSI-Indikator und die VIX-Volatilität Index als Filter Holen Sie sich den kostenlosen Code Here. Cherry Picking Penny Stocks. Trading System 18, genannt Cherry Picking Penny Stocks, liefert 30 45 CAR über 10 Jahre Börsen-Daten und hat eine maximale System-Drawdown von -30 18 Das System pickt Penny Aktien, die sich in starken Aufwärts-Trends mit einem Filter auf der Grundlage der ATR durchschnittliche wahre Reichweite Funktion Es hat auch einen Preis Filter aber zu vermeiden, die wirklich illiquide Penny stocks. And diese Handelssysteme sind auch in meinem Buch, das auf Amazon erhältlich ist Buch, jedoch enthält keine der neuen Strategien, die ich seitdem hinzugefügt habe, um die Kurse wie Trend Following For Stocks, Market Timing mit dem VIX und dem Unusual Volume System. See mehr Beiträge wie diese One. Writing AFL Für Amibroker. Learn Amibroker mit TradingMarkets Review. Meine Börse buch.20 Quantitative Trading Systems. How zu einem Nifty Positionierung Handelssystem in weniger als 3 Minuten mit Amibroker.20 Basic Amibroker Kaufen Argumente. Wie bauen rentable Mittelwert Reversion Trading Systems. This Woche s Stock Picks 29 April 2014.Can Sie Geld verdienen in Penny Stocks Einfache Breakout Trading System Code.16 Best Trading Bücher aller Zeiten. Best Trading Audiobook Download Free On Audible. Finding die nächsten Starbucks von Michael Moe Review. Require, um Popup zu erstellen Alert AFL für Amibroker. i haben die horizontale Trendlinie in so vielen Aktien im Mehrfachzeitrahmen 2 min 5 min 15min 30 min hrs und täglich und wann immer der Preis kreuzen und schließen über ausgewählte Zeit Kerze der horizontalen Trendlinie dann erfordern POPUP Alarm und Denken Sie unter die horizontale Trendlinie und schließen Sie den Preis unterhalb der horizontalen Trendlinie Eingabebereich sind wie unter Eingabebereich - selektive Lager, selektive Zeitrahmen Preis schließen über hori Zontal Trend Linie Preis unterhalb der horizontalen Trend line. Let mir wissen, die Gebühren. Sorry, ich don t tendenzielle benutzerdefinierte Programmierung Ich bin sicher, dass es andere, die Ihnen helfen können Danke. Sir haben Sie afl oder afl Code für die Kanoniere 24 Basiert auf Gann Fan und sq von 9 Technik. Leave eine Antwort Abbrechen reply. Independent Trader, Analytiker writer. JB Marwood ist ein unabhängiger Trader, Erzieher und Schriftsteller spezialisiert auf Handelssysteme und Aktienhandel Er begann seine Karriere Handel der FTSE 100 und Deutsch Bund Für ein Handelshaus in London und arbeitet jetzt durch seine eigene Firma Er schreibt auch für das Suchen von Alpha und anderen finanziellen Publikationen Google Bitte denken Sie daran, dass der Finanzhandel riskant ist und Sie könnten einen erheblichen Verlust an Kapital verursachen Nichts auf dieser Website ist als personalisierte Anlageberatung zu verstehen Bitte beachten Sie den vollständigen Haftungsausschluss. MySAR ADX Trading System für Amibroker AFL. MySAR ADX Trading System für Amibroker AFL Parabolic Stop und Reversal, auch bekannt als Parabolic SAR, ist eine Strategie, die verwendet wird Ein nachlaufender Stopp und umgekehrte Methode zu bestimmen, welche Händler Händler geben gute Ausfahrt J Welles Wilder s Parabolic Stop und Reversal ist eine einfache Studie zu verwenden Die Studie kontinuierlich berechnet Stop-und Reverse-Preis-Punkte Wenn der Markt Lager und Wertpapiere Markt technische Analyse, Parabolic SAR Parabolic Stop und Reverse ist eine Methode von J Welles Wilder, Jr. It schaut, um über alle profitabel zu sein Ich denke, der Trick ist, um den Vorteil der Trend gibt es immer werden Drawdown Der Fokus muss auf den Trend gegeben werden. Meine Empfehlung ist, Lose zu addieren, während der Tendenz, um Gewinne zu maximieren Die gute Sache über den Indikator ist, dass es Sie aus einem verlorenen Handel ohne massiven Verlust erhalten wird Wenn also das System insgesamt rentabel ist, dann können wir uns weniger von den Whipsaws putzen Ist Prelude zu profitieren Einer Weg, den ich das Diagramm zur Verfügung stellte und umkreiste, wenn viel hinzugefügt werden sollte Hinweis, wenn die Linie geht bewegt sich wegen seiner Preispause Wir sollten die Vorteile der Preis movemen nutzen T Dann verkaufen, wenn wir das Umkehrsignal bekommen Wenn dies kodiert werden könnte das wäre ehrfürchtig Dieser SAR-Indikator ist genial, da ich ein Trendfolger bin und nichts anderes. Dies ist ein komplettes Trading-System mit einem maßgeschneiderten SAR von Thomas Ludwig und ADX entworfen Filterung falscher Signale Es verfolgt die Preisbewegung und folgt dem Trend. Quellcode Formula Name MySAR ADX System Autor Uploader Abhishek Gupta Datum Zeit hinzugefügt 2014-Mar-09 Level Anfänger Medium Flags Trading-Strategie Dies ist ein komplettes Trading-System mit einem maßgeschneiderten SAR von Thomas Ludwig und ADX für die Filterung falscher Signale Es verfolgt Preisbewegung und folgt Trend Verwendet PSAR xo von Thomas Ludwig Geschrieben von Abhishek Gupta. SECTIONBEGIN Preis SetChartOptions 0, chartShowArrows chartShowDates N Titel StrFormat Open g, Hi g, Lo g, Schließen g 1f Vol WriteVal V, 1 0, O, H, L, C, SelectedValue ROC C, 1 Plot C, Schließen, ParamColor Farbe, colorDefault, styleNoTitle ParamStyle Style GetPriceStyle SECTIONEND. SECTIONBEGIN PSAR xo. Formula Name ParabXO Autor Uploader Thomas Ludwig E-Mail Datum Zeit hinzugefügt 2005-03-21 15 19 39 Herkunft Schlüsselwörter Ebene mittel Flaggen Indikator Formel URL Details URL Dies ist eine Erweiterung der berühmten Parabolic SAR Indikator von Welles Wilder Für weitere Details siehe die Bemerkungen unten. ParabXO implementiert in AFL Der untenstehende Code stützt sich stark auf den AFL-Code für die Parabolic SAR von Tomasz Janeczko in der AB-Bibliothek Application Drag Drop Neben der Herstellung des Accelerator Factor und seinem maximalen Wert veränderbar über die Param-Funktion habe ich 2 Verbesserungen durch einige einfache zusätzliche gemacht Codierung, die von Dennis Meyers in einem Artikel in der SC 4 1995 Ausgabe 1 eingeführt wurde. Der Startwert des AF kann unabhängig eingestellt werden, damit man den Indikator wesentlich schneller reagieren kann. 2 Der ParabXO kehrt nicht um, wenn er nicht durch einen bestimmten Betrag namens Crossover durchdrungen ist Schwelle in unten so verhindert zu viele Whipsaws Es kann auf 0 gesetzt werden, wenn Sie don t wollen, um diese Änderung verwenden Bitte beachten Sie, dass in Meyers Artikel er eine absolute Zahl verwendet, während ein Prozentsatz macht mehr Sinn in meiner bescheidenen Meinung. Geschrieben von Thomas Ludwig. acc Param Beschleunigungsfaktor, 0 1, 0 01, 0 1, 0 01 acc Optimieren Beschleunigungsfaktor, acc, 0 01, 0 1, 0 01.afstart Param Start AF-Wert, 0 03, 0 01, 0 1, 0 01 afstart Optimieren Start AF-Wert, afstart, 0 01, 0 1, 0 01.afmax Param Maximaler AF-Wert, 0 06, 0 01, 0 1, 0 01 afmax Optimieren Maximaler AF-Wert, afmax, 0 01, 0 1, 0 01.Ct Param Crossover Schwelle in, 0, 0, 1, 0 1 Ct Optimieren Crossover Schwelle in, Ct, 0, 1, 0 1 Ct1 Ct 100.IAF acc MaxAF afmax max acceleration. psar Schließen initialize psartemp Schließen lang 1 annehmen für die Anfangsbedingungen af ​​afstart Startwert des acelleration factor ep Niedrig 0 init extreme point hp High 0 lp Niedrig 0.für i 2 i BarCount i wenn lange Psar i psar i-1 af hp psar i-1 psartemp i psar I 1-Ct1 sonst psar i psar i-1 af lp psar i-1 psartemp i psar i 1 Ct1.reverse 0 check für umkehrung wenn lange wenn niedrig i psar i 1-Ct1 lang 0 reverse 1 reverse position zu Short psar i hp SAR ist High-Point im Prev-Handel psartemp i hp l P Niedrig i af afstart sonst wenn hoch i psar i 1 Ct1 lang 1 reverse 1 reverse position zu lange psar i lp psartemp i lp hp hoch i af afstart. if rückwärts 0 wenn lange wenn hoch i hp hp hoch i af af IAF wenn af MaxAF af MaxAF. if Niedrig I 1 Psar I Psar I Niedrig I 1 Wenn Niedrig I 2 Psar I Psar I Niedrig i 2 sonst Wenn Niedrig I lp lp Niedrig I af af IAF Wenn af MaxAF af MaxAF. if High i 1 Psar I Psar Ich hoch i 1 wenn hoch i 2 psar ich psar i hoch i 2.Plot psar, DEFAULTNAME, ParamColor Farbe, colorRed, styleDots styleNoLine styleThick Plot psartemp, DEFAULTNAME, ParamColor Farbe, colorRed, styleDots styleNoLine styleThick SECTIONEND. SECTIONBEGIN ADX Bereich Param ADX Zeitraum , 13, 12, 25, 1 Bereich Optimieren Sie ADX Zeitraum, Bereich, 20, 25, 1 MYADXFactor Param ADX Factor, 15, 12, 20, 1 MYADXFactor Optimieren Sie ADX Factor, MYADXFactor, 15, 20, 1 MYADX ADX Bereich SECTIONEND. SECTIONBEGIN Tradesigns kaufen Cross Open, Psartemp und MYADX MYADXFactor Kurzes Kreuz Psartemp, Open UND MYADX MYADXFactor Verkauf Kreuz Psartemp, Open Cover Cro Ss Open, psartemp. Buy ExRem Kaufen, Verkaufen ExRem Verkaufen, kaufen Short ExRem Short, Cover Cover ExRem Cover, Short. BuyPrice ValueWhen kaufen, schließen ShortPrice ValueWhen Short, schließen CoverPrice ValueWhen Cover, schließen SellPrice ValueWhen Sell, Close. dist 1 5 ATR 10 für i 2 i BarCount i wenn Cover i PlotText nCover kurz CoverPrice i, i 1 5, L i - dist i -3, colorLime PlotText n nProfit ShortPrice i - CoverPreis i, i 1 5, L i - dist i -3 , ColorLime sonst wenn Verkaufen i PlotText nSell gekauft SellPrice i, i 1 5, H i dist i 5, colorOrange PlotText n nProfit SellPrice i - BuyPrice i, i 1 5, H i dist i 5, colorOrange wenn Buy i PlotText Buy BuyPrice i , I i -3, LI-dist i -3, colorLime sonst wenn Short i PlotText Short ShortPrice i, i 1 5, H i dist i 5, colorOrange. PlotShapes kaufen shapeUpArrow, colorGreen, 0, Low, -28 PlotShapes Short shapeDownArrow , ColorRed, 0, High, -28 PlotShapes Cover shapeHollowUpArrow, colorGreen, 0, Low, -45 PlotShapes Sell shapeHollowDownArrow, colorRed, 0, High, -45.printf nSig Nal kam IIf BarsSince Short BarsSince Buy, BarsSince Buy, BarsSince Short Bars vor WriteIf BarsSince Short BarsSince Buy, nBuy BuyPrice, nShort ShortPrice printf Trailing SL psar. printf n nPossiblities printf nMax Profit IIf BarsSince Short BarsSince Buy, OHLC 4-BuyPrice, ShortPrice - OHLC 4 printf nMin Profit IIf BarsSince Short BarsSince Buy, Psar-ShortPrice, ShortPrice-Psar. Schreiben von Meldungen printf n nLet den Profit-Run printf nSchließen Sie einen Anruf nur, wenn der nachlaufende SL den SECTIONEND-Quellcode trifft.